A new asymptotic theory for heteroskedasticity autocorrelation robust tests

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric theory
1. Verfasser: Kiefer, Nicholas Maximilian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Vogelsang, Timothy J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Robustes Verfahren > Theorie > Heteroskedastizität > Autokorrelation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0266-4666