Estimating bank trading risk a factor model approach

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	O'Brien, James M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Berkowitz, Jeremy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2005
Schriftenreihe:	NBER working paper series 11608
Schlagworte:	Bank > Portfolio-Management > Faktorenanalyse > USA > Investment banking > Econometric models > Risk management > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 29 - 30 Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w11608.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:	49 S graph. Darst