Maximizing the probability of a perfect hedge using an imperfectly correlated instrument

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Hobson, David G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Penn, Jeremy (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Hedging > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0219-0249