Comonotonic approximations for optimal portfolio selection problems

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of risk and insurance
Weitere Verfasser: Dhaene, Jan (BerichterstatterIn), Vanduffel, Steven (BerichterstatterIn), Goovaerts, Marc J. (BerichterstatterIn), Kaas, R. (BerichterstatterIn), Vyncke, David (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Portfolio-Management > Black-Scholes-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0022-4367