Forecasting daily variability of the S&P 100 stock index using historical, realised and implied volatility measurements

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jungbacker, Borus (VerfasserIn), Hol Uspensky, Eugenie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Aktienindex > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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