Evaluating density forecasts from models of stock market returns

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Raaij, Gabriela de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Raunig, Burkhard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Börsenkurs > Kapitaleinkommen > Aktienindex > Volatilität > Prognoseverfahren > Regressionsanalyse > ARCH-Modell > Schätzung > Theorie > USA > Deutschland > Österreich > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1351-847X