Non-linear filtering for stochastic volatility models with heavy tails and leverage

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Clements, Adam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	White, Scott I. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Brisbane QLD Queensland Univ. of Techn., School of Economics and Finance 2005
Schriftenreihe:	Discussion papers in economics, finance and international competitiveness 192
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Volatilität > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.bus.qut.edu.au/schools/economics/research/documents/No192Clements_White.pdf
Beschreibung:	20 S