Valuation and risk analysis of synthetic collateralised debt obligations: a copula function approach

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Credit derivatives
1. Verfasser:	Li, David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Skarabot, Jure (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
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