A discrete-state continuous-time model of financial transactions prices and times the autoregressive conditional multinomial-autoregressive conditional duration model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics
1. Verfasser:	Russell, Jeffrey R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Engle, Robert F. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Finanzmarkt > Modellierung > Geld-Brief-Spanne > Aktienmarkt > USA > Autokorrelation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0735-0015