A general multivariate threshold GARCH model with dynamic conditional correlations

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Trojani, Fabio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Audrino, Francesco (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	St. Gallen Dep. of Economics, Univ. of St. Gallen 2005
Schriftenreihe:	Discussion paper / Universität St. Gallen, Volkswirtschaftliche Abteilung 2005-04
Schlagworte:	ARCH-Modell > Multivariate Analyse > Dynamische Optimierung > Schätztheorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.vwa.unisg.ch/org/vwa/web.nsf/SysWebRessources/VWA_2005_04/$FILE/DP-04_Trojani_A%20general%20multivariate_ganz.pdf
Beschreibung:	41 S