Pricing American options on jump-diffusion processes using Fourier Hermite series expansions

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ziogas, Andrew (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Sydney 2005
Schriftenreihe:	Research paper / University of Technology Sydney, Quantitative Finance Research Centre 145
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research/research_papers/rp145.pdf
Beschreibung:	47 S graph. Darst