Bayesian comparison of bivariate GARCH processes the role of the conditional mean specification

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Welfe, Aleksander New directions in macromodelling
1. Verfasser:	Osiewalski, Jacek (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pipień, Mateusz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	ARCH-Modell > Bayes-Statistik > Wechselkurs > Zeitreihenanalyse > Modellierung > Kointegration > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISBN:	0444516336