Estimating and identifying vector autoregressions under diagonality and block exogeneity restrictions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economics letters
1. Verfasser:	Lastrapes, William Dean (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	VAR-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1765