A poisson model with common shocks for CDO valuation

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of fixed income
1. Verfasser: Lee, Chih-Wei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kuo, Cheng-kun (VerfasserIn), Urrutia, Jorge Luis (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2004
Schlagworte:
Kreditrisiko > Verbriefung > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1059-8596