Outliers and GARCH models in financial data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economics letters
1. Verfasser:	Charles, Amélie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Darné, Olivier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	ARCH-Modell > Volatilität > Aktienmarkt > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1765