Structural breaks and financial risk management

Structural breaks and financial risk management

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Valentinyi-Endrész, Marianna (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Budapest Magyar Nemzeti Bank 2004
Schriftenreihe:MNB working paper 2004/11
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Aktienindex > Volatilität > Risikomanagement > Strukturbruch > Zeitreihenanalyse > VAR-Modell > Ungarn > Risikomaß > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 44 - 49
Internetausg.: http://english.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=wp2004_11v
Beschreibung:53 S
graph. Darst
b
ISBN:9639383570
963-9383-57-0