Measuring tail thickness under GARCH and an application to extreme exchange rate changes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Wagner, Niklas F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Marsh, Terry Alan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Wechselkurs > Schätztheorie > ARCH-Modell > Theorie > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0927-5398