Sensitivity analysis of VaR and expected shortfall for portfolios under netting agreements

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Fermanian, Jean-David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Scaillet, Olivier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Kreditrisiko > Sensitivitätsanalyse > Risikomanagement > Nichtparametrisches Verfahren > Risikomaß > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0378-4266