GARCH model with cross-sectional volatility GARCHX models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Hwang, Soosung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Satchell, Stephen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	ARCH-Modell > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-3107