The cross-section of currency risk premia and consumption growth risk

Literaturverz. S. 37 - 39

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lustig, Hanno (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Verdelhan, Adrien (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2005
Schriftenreihe:NBER working paper series 11104
Schlagworte:
Währungsmanagement > Währungsrisiko > Risikoprämie > Privater Konsum > CAPM > USA > Foreign exchange rates > Econometric models > Interest rates > Consumption (Economics) > Investments > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Zusammenfassung:Literaturverz. S. 37 - 39
Beschreibung:Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w11104.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:45 S
graph. Darst