Efficient pricing of Asian options by the PDE approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Dubois, François (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lelièvre, Tony (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Finanzmathematik > Optionsgeschäft > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1460-1559