Evaluating interest rate covariance models within a value-at-risk framework

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Ferreira, Miguel A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	López, José A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Prognoseverfahren > Korrelation > Risikomaß > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1479-8409