Model-based measurement of actual volatility in high-frequency data

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jungbacker, Borus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2005
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2005-002
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Prognoseverfahren > Volatilität > Maximum-Likelihood-Schätzung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/05002.pdf
Beschreibung:	25 S graph. Darst