Nonparametric estimation of structural change points in volatility models for time series

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Chen, Gong-meng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Choi, Yoon K. (VerfasserIn), Zhou, Yong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	Nichtparametrisches Verfahren > Volatilität > Zeitreihenanalyse > Theorie > Kleinste-Quadrate-Methode > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076