Evaluation of black-scholes and GARCH models using currency call options data

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Harikumar, T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	De Boyrie, Maria E. (VerfasserIn), Pak, Simon J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Black-Scholes-Modell > ARCH-Modell > Devisenoption > Schätzung > Großbritannien > Schweiz > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0924-865X