Testing option pricing models with stochastic volatility, random jump and stochastic interest rate

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of finance
1. Verfasser: Jiang, George J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1369-412X