A simulation approach to dynamic portfolio choice with an application to learning about return predictability

Literaturverz. S. 33 - 37

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Brandt, Michael W. (BerichterstatterIn), Goyal, Amit (BerichterstatterIn), Santa-Clara, Pedro (BerichterstatterIn), Stroud, Jonathan R. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2004
Schriftenreihe:	NBER working paper series 10934
Schlagworte:	Portfolio-Management > Dynamische Wirtschaftstheorie > Kapitaleinkommen > Prognoseverfahren > Simulation > Theorie > Portfolio management > Mathematical models > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Literaturverz. S. 33 - 37
Beschreibung:	Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w10934.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:	48 S graph. Darst