A parsimonious continous time model of equity index returns (inferred from high frequency data)

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Bedendo, Mascia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hodges, Stewart D. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Index-Futures > Volatilität > Schätzung > USA > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0219-0249