Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt : empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Zugl.: Gießen, Univ., Diss., 2004 u.d.T.: Opfer, Heiko: Mehrfaktorenmodelle zur Quantifizierung von Aktienrenditen - Eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Opfer, Heiko (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bessler, Wolfgang (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Wiesbaden Deutscher Universitäts-Verlag 2004
Ausgabe:1. Aufl.
Schriftenreihe:Gabler Edition Wissenschaft Geld - Banken - Börsen
Schlagworte:
Börsenkurs > Rendite > Risiko > CAPM > Kapitalmarkttheorie > Faktorenanalyse > Konjunktur > Schätzung > Theorie > Deutschland > Wirkungsanalyse > Hochschulschrift > Aktienmarkt > Betafaktor > Capital-Asset-Pricing-Modell
Online Zugang:Inhaltstext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zugl.: Gießen, Univ., Diss., 2004 u.d.T.: Opfer, Heiko: Mehrfaktorenmodelle zur Quantifizierung von Aktienrenditen - Eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt
Beschreibung:XXX, 453 S
graph. Darst
21 cm
ISBN:3824482339
3-8244-8233-9