Volatility forecasting evidence from a fractional integrated asymmetric power ARCH skewed-t model

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Veröffentlicht in:Applied financial economics
1. Verfasser: Degiannakis, Stavros (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2004
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Aktienmarkt > Volatilität > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0960-3107