The interest rate under capital asset pricing theory

S. 307-323: McCallum, John S.: The expected holding period return, uncertainty and the term structure of interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of finance
1. Verfasser: McCallum, John S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yawitz, Jess B. (VerfasserIn), Hempel, George H. (VerfasserIn), Marshall, William J. (BerichterstatterIn), Bildersee, John S. (BerichterstatterIn), Michaelsen, Jacob B. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Veröffentlicht: 1975
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Beschreibung
Zusammenfassung:S. 307-323: McCallum, John S.: The expected holding period return, uncertainty and the term structure of interest rates
S. 325-333: The use of average maturity as a risk proxy in investment portfolios. [Von] Jess B. Yawitz, George H. Hempel, and William J. Marshall
S. 334-340: Discussion. [Von] John S. Bildersee, John S. McCallum, Jacob B. Michaelsen
Beschreibung:mit Bibliogr
ISSN:0022-1082