Whence GARCH? A preference-based explanation for conditional volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The review of financial studies
1. Verfasser:	McQueen, Grant R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vorkink, Keith (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	CAPM > ARCH-Modell > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0893-9454