Stochastic volatility models, correlation, and the q-optimal measure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Hobson, David G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Volatilität > Stochastischer Prozess > Entropie > Theorie > Martingal > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0960-1627