Die Darstellung optimaler sequentieller Entscheidungsregeln als stochastischer Prozeß bei kontinuierlicher Zeit und beliebig vielen Hypothesen: Eine Anwendung der Theorie der Martingale und der stochastischen Integration
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Format: | UnknownFormat |
Veröffentlicht: |
1981
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Beschreibung: | Marburg, Univ., Fachbereich Mathematik, Diss |
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Beschreibung: | 202 S. 8" |