An extended constant conditional correlation GARCH model and its fourth-moment structure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	He, Changli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Teräsvirta, Timo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	ARCH-Modell > Regressionsanalyse > Theorie > Heteroskedastizität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0266-4666