Replicating patterns in autocorrelated financial time series

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Bank and financial market efficiency
1. Verfasser:	Gorener, Rifat (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Demirel, Omer (VerfasserIn), Norsworthy, John Randolph (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	1996-2000 > Börsenkurs > Zeitreihenanalyse > Autokorrelation > Bootstrap-Verfahren > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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