Optimizing the terminal wealth under partial information the drift process as a continuous time markov chain

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Sass, Jörn (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Haussmann, Ulrich G. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2004
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0949-2984