Idiosyncratic risk, systematic risk and stochastic volatility an implementation of Merton's credit risk valuation

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gatfaoui, Hayette (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway, NSW 2004
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 123
Schlagworte:	Kreditrisiko > Risikomanagement > Volatilität > Statistische Methode > Arbeitspapier > Graue Literatur
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