Idiosyncratic risk, systematic risk and stochastic volatility an implementation of Merton's credit risk valuation

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Gatfaoui, Hayette (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Broadway, NSW 2004
Schriftenreihe:Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 123
Schlagworte:
Kreditrisiko > Risikomanagement > Volatilität > Statistische Methode > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research_papers/rp123.pdf
Beschreibung:40 S
graph. Darst