Hedging diffusion processes by local risk-minimisation with applications to index tracking

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Cowell, David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hassan, Nadima el (VerfasserIn), Kwon, Oh Kang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway, NSW 2004
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 119
Schlagworte:	Hedging > Risikomanagement > Finanzmathematik > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research_papers/rp119.pdf
Beschreibung:	12 S graph. Darst