First passage time of Filtered Poisson Process with exponential shape function

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Novikov, Alexander (BerichterstatterIn), Melchers, R. E. (BerichterstatterIn), Shinjikashvili, E. (BerichterstatterIn), Kordzakhia, N. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway, NSW 2003
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 109
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Martingal > Arbeitspapier > Graue Literatur
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