First passage time of Filtered Poisson Process with exponential shape function

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Novikov, Alexander (BerichterstatterIn), Melchers, R. E. (BerichterstatterIn), Shinjikashvili, E. (BerichterstatterIn), Kordzakhia, N. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway, NSW 2003
Schriftenreihe:	Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 109
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Martingal > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research_papers/rp109.pdf
Beschreibung:	19 S