Tail index estimation in small samples simulation results for independent and ARCH-type financial return models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Statistical papers
1. Verfasser:	Wagner, Niklas F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Marsh, Terry Alan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	ARCH-Modell > Schätztheorie > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0932-5026