Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Gonçalves, Sílvia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kilian, Lutz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	ARCH-Modell > Stochastischer Prozess > Volatilität > Zeitreihenanalyse > Theorie > Bootstrap-Verfahren > Heteroskedastizität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076