Lead-lag effects in the mean and variance of returns of size-sorted UK equity portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Empirical economics
1. Verfasser:	Kanas, Angelos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Aktienmarkt > Lag-Modell > Portfolio-Management > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0377-7332