Improving tests of abnormal returns by bootstrapping the multivariate regression model with event parameters

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Hein, Scott E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Westfall, Peter H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Regressionsanalyse > Theorie > Bootstrap-Verfahren > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Introduction to special issue of Journal of Financial Econometrics in Honor of Hal White	2014	12.2014,4
Special issue: Tribute to Clive W. J. Granger	2010	8.2010,2
Special issue on "Multivariate volatility models"	2009	7.2009,4
The JFEC invited lecture at the 2008 SoFiE conference	2009	7.2009,3
Special issue on the analysis of high-frequency financial data and market microstructure	2005	3.2005,4
Special issue on new directions in financial risk management	2005	3.2005,1