Improving tests of abnormal returns by bootstrapping the multivariate regression model with event parameters

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Hein, Scott E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Westfall, Peter H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Regressionsanalyse > Theorie > Bootstrap-Verfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1479-8409