The minimal entropy martingale measure and the valuation problem in incomplete markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Frittelli, Marco (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	CAPM > Stochastischer Prozess > Unvollkommener Markt > Entropie > Theorie > Martingal > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 51 - 52
ISSN:	0960-1627