Estimation of VaR with bias-corrected forecasts of conditional volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of derivatives
1. Verfasser: Harris, Richard D. F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Shen, Jian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2004
Schlagworte:
Prognoseverfahren > Volatilität > Finanzmarkt > Schätzung > Großbritannien > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1074-1240