Computing deltas of callable Libor exotics in forward Libor models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Piterbarg, Vladimir V. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2004
Schlagworte:
Zinsderivat > Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1460-1559